Propozycja miar do oceny dynamiki OFE

• Autorzy: Jacek Białek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy (...) zaproponowano dwie miary, umożliwiające hierarchizację funduszy od najbardziej dynamicznego począwszy. Tego typu ranking wyklucza ryzyko wyboru takiego funduszu, który co prawda ma wysokie aktywa i satysfakcjonujące zwroty, ale słabnącą dynamikę zmian wartości jednostek uczestnictwa. W perspektywie czasu utraci on pozycję na rzecz chwilowo słabszych, ale bardziej dynamicznych funduszy. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze emerytalne; Stopa zwrotu; Analiza statystyczna; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Pension funds; Rate of return; Statistical analysis; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '09
• Strony: 131--138

Twórcy

autor

Jacek Białek

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Białek J. (2005). Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'05. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Białek J. (2006). The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica WUŁ, Łódź, 196, 155-172.
• Białek J. (2007). Wpływ fuzji funduszy emerytalnych na przeciętną stopę zwrotu grupy OFE. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'07. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Białek J., Mikulec A. (2008). Statystyczna analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE. Wiadomości Statystyczne (w druku).
• Gajek L., Kałuszka M. (2000). On the Average Return Rate for a Group of Investment Funds. Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica, 152, 161-171.
• Gajek L., Kałuszka M. (2001). On Some Properties of the Average Rate of Return - A Discrete Time Stochastic Model (praca nieopublikowana).