PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Modelowanie preferencji a ryzyko '09 | 167--182
Tytuł artykułu

Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy (...) jest prezentacja mniej znanych oraz rzadko omawianych w polskiej literaturze wskaźników rentowności i efektywności portfela inwestycji, między innymi miary M2 i M3, wskaźników zysków i strat opartych na momentach częściowych (np. Omega) czy Indeksu Stutzera. Wybrane miary wykorzystano do analizy rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Polsce w lalach 2000-2008. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Chaudhry A., Johnson H. (2008). The Efficacy of the Sortino Ratio and Other Benchmarked Performance Measures Under Skewed Return Distributions. Australian Journal of Management, 32, 3, 485-502.
  • Estrada J. (2006). Downside Risk in Practice. Journal of Applied Corporate Finance, 18, 1, 117-125.
  • Farinelli S., Tibiletti L. (2002). Sharpe Thinking with Asymmetrical Preferences. Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com.
  • Jajuga K. (2007). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
  • Kaplan P., Knowels J. (2004). Kappa: A Generalized Downside Risk-Adjusted Performance Measure, http://corporate.morningstar.com.
  • Keating C., Shadwick W. (2002). A Universal Performance Measure. Journal of Performance Measurement, 63, 59-84.
  • Magdon-Ismail M., Atiya A. (2004). Maximum Drawdown. Risk Magazine. 17, 10, 99-102.
  • Mikulec A. (2004). Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I, cz. II). Nasz Rynek Kapitałowy, 82-86, 6, 84-87, 7.
  • Mikulec A. (2004). Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy emerytalnych. Wiadomości Statystyczne, 9, 26-39.
  • Mikulec A. (2008). Metodologia RiskMetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '07. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
  • Morningstar Methodology: Standard Deviation and Sharpe Ratio. (2005). Methodology Paper, http://corporate.morningstar.com.
  • Muralidhar A. (2000). Risk-Adjusted Performance: The Correlation Correction. Financial Analysts Journal, 56, 5, 63-71.
  • Muralidhar A. (2005). Why Maximising Information Ratios is Incorrect. Derivatives Use, Trading & Regulation, 11,3, 233-244.
  • Muralidhar A. (2002). Skill, History and Risk-Adjusted Performance. Journal of Performance Measurement, 48, 28-43.
  • Satchell S., Sortino F. (2001). Managing Downside Risk. Butterworth-Heinemann, Oxford.
  • Sharpe W. (1998). Morningstar's Risk-Adjusted Ratings. Financial Analysts Journal, 54, 4, 21-33.
  • Stutzer M. (1998). A Portfolio Performance Index. Financial Analysts Journal, 56, 3, 52-61.
  • Young T. (1991). Calmar Ratio: A Smoother Tool. Futures Magazine. http://www.allbusiness.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.