Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W kalkulacji składki dla niejednorodnych portfeli ubezpieczeniowych stosowana jest teoria wiarygodności (zaufania). Występuje w niej wiele modeli służących do szacowania składki wiarygodnej, bazującej na składce kolektywnej, a uwzględniającej czynniki ryzyka. W pierwszej części pracy (...) przedstawiono ogólną koncepcję szacowania składki wiarygodnej w aktuarialnych modelach wiarygodności. Następnie krótko omówiono klasyczne modele: Buhlmanna oraz Buhlmanna-Strauba, ich rozszerzenie, jakim jest model hierarchiczny oraz model autoregresyjny uchylający jedno z założeń wcześniej przedstawianych modeli. W ostatniej części pracy przedstawiono możliwości pakietu actuar programu R wyznaczania składki wiarygodnej w poszczególnych modelach oraz zaimplementowano algorytm iteracyjny dla modelu autoregresyjnego. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
213--225
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Buhlmann H. (1967). Experience Rating and Credibility. ASTIN Bulletin, 4.
- Coutts S.M. (1984). Motor Insurance Rating, an Actuarial Approach. Journal of the Institute of Actuaries, 111.
- Dutang Ch., Goulet V., Pigeon M. (2008). Actuar: An R Package for Actuarial Science. Journal of Statistical Software, 25, 7.
- Jasiulewicz H. (2005). Teoria zaufania - modele aktuarialne. AE, Wrocław.
- Kremer E. (1999). An Extension of the BuhlmannCredibility Model. ASTIN Colloquium International Actuarial Association, Brussels, Belgium. Toyko.
- Welfe A. (2009). Ekonometria: metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171216001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.