Testowanie egzogeniczności zmiennych w modelach ekonometrycznych

• Autorzy: Mariusz Doszyń

Warianty tytułu

Testing Exogeneity in Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Scharakteryzowano wybrane koncepcje dotyczące egzogeniczności m.in. ustalenie z góry oraz ścisła egzogeniczność. Omówiono test błędu specyfikacji Hausmana oraz przedstawiono przykład empiryczny obrazujący opisywany test błędu.

EN

In the article necessity of testing exogeneity of variables in econometric models was emphasized. Most popular in econometric literature conceptions of exogeneity such as predetermination, strict exogeneity, weak exogeneity, superexogeneity, strong exogeneity, Granger causality were presented. Hausman test useful while testing exogeneity (but also when verifying hypothesis that states errors in variables) was described. Types of relationships between variables were presented. Hausman test is based on comparison of estimator of ordinary least squares method (OLS) and instrumental variable estimator (IV). In empirical example exogeneity of disposable incomes in econometric model with individual consumption as a dependent variable was tested. Time variable was also involved as a independent variable. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Metody ekonometryczne; Testy statystyczne; Zmienna objaśniająca

EN

Econometrics; Econometric methodology; Statistical tests; Exogenous variable

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 15 Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 33--40

Twórcy

autor

Mariusz Doszyń

Bibliografia

• Greene W., Econometric analysis, Fifth Edition, Prentice Hall 2003.
• Hozer J., Doszyń M., Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004.
• Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.