Kilka uwag o wymiarze fraktalnym Minkowskiego oraz wykładniku Hursta na Giełdzie Papierów Wartościowych

• Autorzy: Henryk Kowgier

Warianty tytułu

Some Remarks on Fractal Dimension of Minkowski and Hurst's Exponent at the Stock Exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na wybranych modelach ukazano wymiar fraktalny Minkowskiego i wykładnik Hursta. Przedstawiono także sposób ich wykorzystania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

In the paper has been showed on selected models fractal dimension of Minkowski and Hurst's exponent and way their utilization at the Stock Exchange in Warsaw. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fraktale; Szeregi czasowe; Giełda papierów wartościowych

EN

Fractal; Time-series; Stock market

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 15 Metody ilościowe w ekonomii
• Strony: 157--167

Twórcy

autor

Henryk Kowgier

Bibliografia

• Kuratorski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, BM, t. 9, PWN, Warszawa 1980.
• Peitgen O., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu, fraktale, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
• Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa 1997.
• Schuster H.G., Chaos deterministyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.