Model ryzyka decyzji strategicznych zarządu organizacji gospodarczej

• Autorzy: Jerzy Zemke
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Pierwsza części pracy (...) jest próbą odniesienia się do definicji ryzyka w kontekście podejmowanych decyzji i działań zarządu w procesach zarządzania organizacją. Ocena skutków podejmowanych decyzji i działań dotyczy procesów kontroli realizacji planów strategicznych. Związana jest z definicją takich cech celów strategicznych, które o ile to możliwe można mierzyć, a ich zmiany pozwalają ocenić stan podjętego ryzyka, tzn. dynamikę oraz kierunek zmian zagrożeń realizowanych celów. Ta faza procesów kontroli wiąże się z identyfikacją zmiennych kontrolowanych. Zmienne te pełnią istotne znaczenie w budowie przestrzeni ryzyka, gdyż na ich podstawie definiowana jest przestrzeń zdarzeń elementarnych, stanowiąc fundament budowanego modelu ryzyka. Wyróżnienie w zdefiniowanej przestrzeni o ciała, które stanowi zbiór o szczególnych własnościach jego elementów, są zmiennymi losowymi identyfikującymi skutki ryzyka realizowanych decyzji, pozwala na sformułowanie fundamentalnego wniosku tego opracowania, elementy wyróżnionego o ciała są wektorami losowymi. Zdefiniowanie odwzorowania określonego na elementach o ciała, przyjmującego wartości rzeczywiste z przedziału domkniętego [0, 1], otwiera tę część opracowania, w której zdefiniowano miary charakterystyczne wektora losowego: prawdopodobieństwo tego, że składowe wektora przyjmą wartości z określonego przedziału zmienności, wektor wartości oczekiwanych, wektor wariancji składowych, kowariancje składowych wektora ryzyka oraz miary warunkowe wektora ryzyka. Część teoretyczną opracowania uzupełnia przykład identyfikacji oraz miar modelu ryzyka obsługi zobowiązań długoterminowych. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie strategiczne; Ryzyko w zarządzaniu; Decyzje strategiczne; Rachunek prawdopodobieństwa

EN

Strategic management; Risk in management; Strategic decisions; Calculus of probability

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '09
• Strony: 355--369

Twórcy

autor

Jerzy Zemke

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Arrow K.J. (1979). Esej z teorii ryzyka. PWN, Warszawa.
• Bartoszewicz J. (1989). Wykłady ze statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
• Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992). Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań.
• Feller W. (1977, 1978). Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 1 i 2. PWN, Warszawa.
• Gołębiewski T. (2001). Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin. Warszawa.
• Knight F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press, Boston.
• Zarządzanie strategiczne. Koncepcja, metody. Red. R. Krupski. (1998). AE, Wrocław.
• Pawłowski Z. (1969). Wstęp do statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
• Sangowski T. (1995). Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. AE, Poznań.
• Modelowanie preferencji a ryzyko '08. (2008). Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Wheelen T., Hunger D. (1992). Strategic Management and Business Policy. Addison-Wesley, Reading, MA.
• Willett A.H. (1951). The Economic Theory of Risk and Insurance. University of Pensylwania Press, Philadelphia.
• Zemke J. (2005). Ryzyko - wielowymiarowa zmienna losowa. Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących. Szczecin.
• Zemke J. (2006). Determinant of the Risk Management Model in Bussines. Clute Institute for Academic Research Littleton USA.
• Zemke J. (2009). Ryzyko zarządzania organizacją gospodarczą. UG, Gdańsk.