Zastosowanie koncepcji dominacji stochastycznej do wspomagania decyzji w problemach sformułowanych w kategoriach strat

• Autorzy: Olena Sobotka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Koncepcja dominacji stochastycznej jest nieparametrycznym podejściem do porównywania wyników decyzji, stosowanym w problemach sformułowanych zarówno w kategoriach zysku, jak i strat. Do klasycznych problemów sformułowanych w kategoriach strat, w których wykorzystuje się porządkowanie wyników zgodne z relacją dominacji stochastycznej drugiego rzędu, należą np. problemy decyzyjne w sferze ubezpieczeń, problem optymalizacji wielkości zapasów. W. Ogryczak zaproponował zastosowanie metodologii wielokryterialnej do generowania decyzji efektywnych w sensie relacji dominacji stochastycznej drugiego rzędu w problemach optymalizacji portfela, sformułowanych w kategoriach zysku. Praca (...) jest poświęcona analizie możliwości zastosowania podobnego podejścia do problemów sformułowanych w kategoriach strat. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Procesy stochastyczne; Systemy wspomagania decyzji; Optymalizacja wielokryterialna; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

EN

Stochastic processes; Decision Support Systems (DSS); Multiple criteria optimization; Decision making under conditions of risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '09
• Strony: 381--393

Twórcy

autor

Olena Sobotka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Bulinskaya E.V. (2004). Stochastic Orders and Inventory Problems. International Journal of Production Economics, 88, 125-135.
• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. J. Wiley&Sons, West Sussex.
• Kahneman D., Tversky A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, 263-291.
• Levy H. (1992). Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis. Management Science, 33, 555-593.
• Ogryczak W. (1997). Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
• Ogryczak W. (2002a). Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. Control and Cybernetics, 31.
• Ogryczak W., Zawadzki M. (2002b). Zadania lokalizacyjne z kryterium minimalizacji najgorszej średniej warunkowej. Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska, Gliwice, 136.
• Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych. (1998). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
• Simon H.A. (1979). Rational Decision Making in Business Organizations. The American Economic Review, 69, 493-513.
• Sobótka O. (2008). Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem koncepcji dominacji stochastycznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
• Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice.
• Wang S., Young W. (1998). Ordering Risks: Expected Utility Theory Versus Yaari's Dual Theory of Risk. Insurance: Mathematics and Economics, 22. 145-161.