Zastosowanie dominacji probabilistycznych do selekcji ryzykownych papierów wartościowych

• Autorzy: Anna Styczeń
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy jej efekty są losowo uwarunkowane, należy do problemów, których w sposób jednoznaczny nie można rozwiązać ani też podać jednoznacznej, formalnej koncepcji modelowej. Na gruncie teorii decyzji powstały jednak różne zasady decyzyjne dotyczące porównywania losowych wariantów. W literaturze można znaleźć zasady oparte o analizę średnia-wariancja, dominacje stochastyczne, kwantylowe oraz dominacje probabilistyczne. Prezentowany problem dotyczyć będzie koncepcji porównywania losowych zysków zaproponowanej w 1982 r. przez Wrathera i Yu'a. Dokładniej interesować nas będą dominacje probabilistyczne, czyli porównywanie zmiennych losowych według prawdopodobieństwa przyjęcia przez nich odpowiednich wartości. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Model probabilistyczny; Decyzje inwestycyjne; Zmienne losowe; Podejmowanie decyzji

EN

Probabilistic model; Investment decisions; Random variable; Decision making

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2005
• Tom: Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktorskie '05
• Strony: 397--408

Twórcy

autor

Anna Styczeń

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant

Bibliografia

• Bartkowiak M. (2003): Efektywność strategii stochastycznej dominacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. AE, Poznań.
• Wrather C . Yu P.L. (1982): Probability Dominance in Random Outcomes. "Journal of Optimization Theory and Application", Vol. 36, No 3 (315-334).
• www.money.pl.