Wybrane problemy estymacji funkcji spektralnej jednowymiarowych ciągów losowych

• Autorzy: Adam Góral

Warianty tytułu

Selected Problems of Estimating Spectral Function for One-dimensional Bandom Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy podjęto próbę zwrócenia uwagi na te problemy estymacji widma, dla których teoria nie znajduje jednoznacznego rozwiązania. Poddano więc badaniu zagadnienie wyboru okna do estymatora spektralnego i estymację w warunkach krótkich szeregów czasowych. Podstawę rozważań stanowiły uzyskane przy wykorzystaniu symulacji komputerowej realizacje stacjonarnych w szerszym sensie procesów typu ARMA (p, q). Eksperyment został zaproponowany w języku FORTRAN, a obliczenia wykonano w SCO "CYFRONET" w Krakowie. (fragment tekstu)

EN

In the article an attempt was made to discuss two problems of estimating spectral function unsolved from the theoretical point of view. Problems of choosing the form of spectral window and estimating spectrum for short time series were examined. Analysis was based on the estimation of stationary spectrum of the ARMA (p, q) type processes in the broader sense. The processes mentioned were implemented by means of computer simulation.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Estymacja; Symulacje komputerowe

EN

Time-series; Estimation; Computing simulation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1985
• Numer: nr 213
• Strony: 153--166

Twórcy

autor

Adam Góral

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Andersen T., Statisticzieskij analiz wiermiennych riadow, "Mir", Moskwa 1976.
• Box G-.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis, Holden-Day, San1 Francisco 1976.
• Góral A., Spektralna ocena zgodności z danymi empirycznymi modelu typu ARIKA, praca złożona w "Annales" UMCS w Lublinie.
• Góral A., Ludwiczak B,, Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego" z istotną autokorelacją, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1982, nr 165.
• Granger G.W.J., Hughes A.O., Spectral Analysis of Short Series - A Simulation Study, J.R. Statist. Soc. A, nr 131, s. 93-99.
• Jenkins G.M., General Considerations in the Analysis of Spectra, "Technometrics" 1961, vol. 3, nr 2.
• Parzen E., Mathematical Considerations in the Estimation of Spectra, "Technimetrics" 1961, vol. 3, nr 2.