Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego

• Autorzy: Daniel Kosiorowski

Warianty tytułu

Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wybrane możliwości prowadzenia wstępnej analizy szeregu czasowego za pomocą procedur indukowanych przez koncepcję głębi danych. Analiza taka zabezpiecza m.in. przed negatywnym wpływem obserwacji odstających. Zaprezentowano proste techniki wykorzystujące głębię Tukeya, głębię regresyjną i uogólnioną głębię pasma Pintado-Lopeza i Romo. (abstrakt autora)

EN

In this paper I present selected applications of data depth-based statistical procedures for a preliminary analysis of time series. I focus our attention on simple methods induced by half space depth, regression depth and generalised band depth proposed by Pintado-Lopez and Romo. The Monte Carlo studies and empirical examples show our procedures to have good robustness properties.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Analiza wielowymiarowa; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Koncepcja głębi danych

EN

Time-series analysis; Multi-dimensional analysis; Multi-dimensional statistical analysis; Data depth concept

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 884
• Strony: 43--58

Twórcy

autor

Daniel Kosiorowski

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Bocian M., Kosiorowski D., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z. (2012), {depthproc 1.0} -Pakiet środowiska R, https://r-forge.r-project.org/projects/depthproc/.
• Demidenko E. (2004), Mixed Models - Theory and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
• Genton M.G., Lucas A. (2003), Comprehensive Definitions of Breakdown Points for Independent and Dependent Observations, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B 65(1).
• Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A. (1986), Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions, John Wiley & Sons, New York.
• Huber P., Ronchettii E.M. (2009), Robust Statistics, John Wiley & Sons, New York.
• Kosiorowski D. (2007), O Odpornej Analizie Regresji w Ekonomii na Przykładzie Koncepcji Głębi Regresyjnej, "Przegląd Statystyczny" (1).
• Kosiorowski D. (2008), Robust Classification and Clustering Based on the Projection Depth Function, red. P. Brito, Physica-Verlag, Heidelberg.
• Kosiorowski D. (2009), Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XLIX-L.
• Kosiorowski D. (2010a), Depth Based Procedures for Estimation ARMA and GARCH Models, red. Y. Lechevallier, G. Saporta, Proceedings of COMPSTAT'2010, 19th International Conference on Computational Statistics, Physica-Verlag.
• Kosiorowski D. (2010b), Wybrane zastosowania uogólnionej głębi Tukeya w odpornej analizie ekonomicznej, Konferencja Statystyka Matematyczna, Wisła.
• Kosiorowski D. (2010c), Wybrane zastosowania głębi Studenta w odpornej analizie ekonomicznej, Folia Oeconomica Cracoviensia, Posiedzenie PAN w Krakowie, 17.12.2010 r.
• Liu R.Y., Parelius J.M., Singh K. (1999), Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference (with discussion), The Annals of Statistics (27).
• Lopez-Pintado S., Romo J. (2006), Depth-based Classification for Functional Data, red. R.Y. Liu, R. Serfling, D.L. Souvaine, Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, nr 72.
• Lopez-Pintado S., Romo J. (2009), On the Concept of Depth for Functional Data, "Journal of the American Statistical Association", nr 104(486).
• Maronna R.A., Martin R.D., Yohai V.J. (2006), Robust Statistics - Theory and Methods, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
• Mizera I. (2002), On Depth and Depth Poins: A Calculus, The Annals of Statistics, nr 30.
• Mizera I., Muller C.H. (2004), Location - Scale Depth (with Discussion and Rejoinder), "Journal of the American Statistical Association", nr 99(4).
• Rousseeuvv J.P., Hubert M. (1998 ), Regression Depth, "Journal of The American Statistical Association", nr (94).
• Tsay R.S. (2010), Analysis of Financial Time Series, Wiley - Interscience, Hoboken, New Yersey.
• Tukey J. (1975), Mathematics and Picturing Data, red. R. James, Proceedings of the 1974 International Congress of Mathematicians, 2, Canadian Math. Congress.
• Zuo Y., Serfling R. (2000a), General Notions of Statistical Depth Function, The Annals of Statistics, nr 28.
• Zuo Y., Serfling R. (2000b), Structural Properties and Convergence Results for Contours of Sample Statistical Depth Functions, The Annals of Statistics, nr 28.