PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 (48) | 115--126
Tytuł artykułu

Nowe aspekty jakości nadzorczej w projekcie "Bazylea III"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprawdzie propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych, określane jako Bazylea III, były już przedstawiane na łamach "Bezpiecznego Banku"1, to jednak wydaje się właściwe powrócenie do tego tematu i obszerniejsze przedstawienie przesłanek wprowadzenia nowych, w stosunku do Bazylei II, rozwiązań, a szczególnie koncepcji buforów kapitałowych z perspektywy nadzoru bankowego. (fragment tekstu)
EN
Basel III is not just an increase in capital requirement. Apart from increasing the required level and the quality of banks' capital, it comes up with the idea of anticyclical regulatory tool, covering shortcomings of Basel II. The capital buffers in Basel III seem to enhance banks' resilience against economic cycles as well as other systemic risks. However, banks' management, shareholders and supervisors have to cooperate much more closely to achieve substantial efficiency of the buffers, especially while setting parameters with respect to the macroeconomic situation. Moreover, additional measures have been proposed to protect the banks improper risk assessment (leverage ratio), and the loss of liquidity (liquidity ratios). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
115--126
Opis fizyczny
Twórcy
  • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
  • Allen L., Saunders A., Incorporating Systemic Influences into Risk Measurements: A survey of the Literture, Journal of Financial Services Research, Vol. 26, No. 2, October 2004.
  • Drehmann M., Borio C., Gambacorta L., Jimenez G., Trucharte C., Countercyclical capital buffers: exploring options, BIS Working Papers, No. 317, 2010.
  • FSI Seminar on Financial Stability, BIS (2011).
  • Gafrikowa V., Milic-Czerniak R., "Bazylea III - Zmiany kapitałowe i ich konsekwencje", 2(44) 2011.
  • Gordy M., First, do no harm a hippocratic approach to procyclicality in Basel II, Netherlands Bank and the Bretton Wood Committee, 2009.
  • Jacobson T., Kindell R., Linde J., Roszbach K., Firm default and aggregate fluctuations, Sveriges Riksbank Working Paper Series, No. 226, September 2008.
  • Jimenez G., Saurina J., Credit Cycles, Credit Risk and Prudential Regulation, International Journal of Central Banking, Vol. 2, 2006, 65-98.
  • Repullo R., Saurina J., Trucharte C., Mitigating the Pro-Cyclitality of Basel II, Documentos de Trabajo, No. 1028, 2010, Banco de Espana.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.