PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 | 35--44
Tytuł artykułu

Zastosowanie testów autokorelacji do weryfikacji hipotezy o słabej formie efektywności rynku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie aktywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego w latach 2000-2006 za pomocą testów autokorelacji. W pracy przyjęto I rodzaj błądzenia losowego z uwagi na możliwość porównania uzyskanych wyników z rezultatami dyskutowanymi w innych publikacjach. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
  • Buczek S.B.: Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość. SGH, Warszawa 2005.
  • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia. PWN, Warszawa 2001.
  • Fama E.F.: Efficient capital market: A review of theory and empirical work. "Journal of Finance" 1970, Vol. 25.
  • http://www.gpw.com.pl/zrodla/gpw/prezentacje/indeksyGPW.pdf (2.04.2007).
  • Jajuga K. (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. AE, Wrocław 2000.
  • Kompa K., Matuszewska A.: Efficiency of the Warsaw Stock Exchange: Analysis of Selected Properties. Referat wygłoszony na konferencji International Atlantic Economic Conference. Madryt 2007 (maszynopis).
  • Ljung G., Box G.: On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. "Biometrika" 1978, Vol. 66.
  • Papla D.: Teoria rynku efektywnego i jej zastosowanie na rynku polskim. AE, Wrocław 2003.
  • Szyszka A.: Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. AE, Poznań 2003.
  • Tarczyński W.: Próba badania efektywności polskiego rynku kapitałowego. Folia Oeconomica Stetinensia 5, Szczecin 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.