Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
|
91--99
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania, po wcześniejszej prezentacji modelu D-TARCH, jest ukazanie problemu testowania możliwości istnienia struktury AR-GARCH przeciwko istnieniu struktury progowej w postaci modelu D-TARCH. W pracy przedstawiono szczegółowo test dla identyfikacji modelu D-TARCH oraz dokonano próby wykorzystania tego testu w przypadku empirycznych stóp zwrotu z cen akcji. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
91--99
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
- Doman M., Doman R.: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. AE, Poznań 2004.
- Franses P.H., Van Dijk D.: Non-linear time series models In empirical finance. Cambridge University Press, Cambridge 2000.
- Hamilton J.D.: Times series anlysis. Princeton University Press, Princeton 1994.
- Li C.W., Li W.K.: On a double threshold autoregressive heteroskedastic time series model. "Journal of Applied Econometrics" 1996, No 11.
- Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
- Pietrzak M.: Wykorzystanie modelu D-TARCH w modelowaniu procesów ekonomicznych na rynku kapitałowym. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. AE, Katowice 2007.
- Stawicki J.: Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. UMK, Toruń 2004.
- Tong H.: On a threshold model. "Pattern Recognition and Signal Processing". Amsterdam 1978.
- Tong H.: Non-linear time series. Oxford Science Publications, New York 1990.
- Wong C.S., Li W.K.: Testing of threshold autoregression with conditional heteroscedasticity. "Biometrika" 1997, No 84.
- Wong C.S., Li W.K.: Testing for double Threshold autoregressive conditional heteroscedastic model. "Statistica Sinica" 2000, No 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217911