PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 | 101--109
Tytuł artykułu

Rozkłady stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest znalezienie rozkładu najlepiej aproksymującego rozkład dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20. W pracy przeprowadzono analizę dopasowania rozkładów: t-Studenta, uogólnionego rozkładu Pareto oraz rozkładu stabilnego do szeregu dziennych logarytmicznych stóp zwrotu indeksu WIG20 (wyznaczonych w oparciu o kurs zamknięcia). Badania przeprowadzono dla okresu od 31.12.1996 r. do 02.01.2007 r. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Castillo E., Hadi A.S.: Fitting the Generalized Pareto Distribution to Data. "Journal of the American Statistical Association" 2007, Vol. 92, No 440.
  • Novak S.Y.: Inference on heavy tails from depend data. "Siberian Adv. Math." 2002, Vol. 2, No. 2.
  • Samorodnitsky G., Taqqu M.S.: Stable Non-Gaussian Random Processes. Chapman & Hall, New York 1994.
  • Tomasik E., Echaust K.: Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w modelowaniu empirycznych stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: Z prac Katedry Badań Operacyjnych (w druku).
  • Zhang J.: Likelihood Moment Estimation for the Generalized Pareto Distribution. "Australian and New Zealand Journal of Statistics" 2007, Vol. 49 No 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.