Zastosowanie wybranych narzędzi teorii nieliniowych systemów dynamicznych do analizy szeregów czasowych utworzonych przez notowania indeksów giełd światowych

• Autorzy: Monika Miśkiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest zastosowanie całki korelacyjnej, wymiaru korelacyjnego i wykładników Lapunowa do rekonstrukcji przestrzeni stanów i do zbadania stopnia determinizmu ekonomicznych szeregów czasowych. W badaniach pod uwagę wzięto szeregi czasowe utworzone z notowań wybranych indeksów giełdowych: ALL_ORD, DJIA, FT-SE 100, NIKKEI, WIG, notowanych w okresie 03.01.2000 r. - 31.10.2007 r. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych; System dynamiczny

EN

Time-series; Time-series analysis; Dynamic system

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 111--119

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Abarbanel H.D.: Analysis of Observed Chaotic Data. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1996.
• Alligood K.T., Sauer T.D. Yorke J.A.: Chaos. An Introduction to Dynamical System. Springer-Verlag, New York 1997.
• Kim H.S., Eykholt R., Salas J.D.: Nonlinear Dynamics, Delay Time and Embedding Windows. "Physica D" 1999, No 127.
• Liebert W., Schuster H.G.: Proper Choice of the Time Delay for the Analysis of Chaotic Time Series. "Phys. Rev. Lett. A" 1989, No 142.
• Martelli M.: Introduction to Discrete Dynamical Systems and Chaos. John Wiley & Sons, INC 1999.
• Medio A., Gallo G.: Chaotic Dynamic. Theory and Applications to Economics. Cambridge University Press 1992.
• Nowiński M.: Nieliniowa dynamika szeregów czasowych. AE, Wrocław 2007.
• Ott E.: Chaos w układach dynamicznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
• Schuster H.G.: Chaos deterministyczny. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford 2003.
• Takens F.: Detecting Strange Atractors in Turbulance. Lecture Notes in Mathematics. Eds. D.A. Rand, L.S. Young. Springer-Verlag, Berlin 1981.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996.