PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 | 155--162
Tytuł artykułu

Analiza rozkładu nieprzerwanych spadków i wzrostów wybranych indeksów giełdowych za pomocą testu Andersona-Darlinga

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione opracowanie dowodzi użyteczności analizy empirycznych rozkładów nieprzerwanych zmian. Pozwala ona na uzyskanie dodatkowych informacji o efektach pamięciowych procesu kształtowania notowań danego instrumentu. Użycie testu Andersona-Darlinga ma znaczenie porządkujące. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Annis Ch.: Statistical Enginiering, http://www.statisticalenginieering.com
  • Jakubowski J.: Modelowanie rynków finansowych. Script, Warszawa 2006.
  • Johansen A., Sornette D.: Stock market crashes are outliers. "European Physical Journal B" 1998.
  • Zalewska M.: Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego (praca doktorska niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.