Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
|
155--162
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawione opracowanie dowodzi użyteczności analizy empirycznych rozkładów nieprzerwanych zmian. Pozwala ona na uzyskanie dodatkowych informacji o efektach pamięciowych procesu kształtowania notowań danego instrumentu. Użycie testu Andersona-Darlinga ma znaczenie porządkujące. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
155--162
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
- Annis Ch.: Statistical Enginiering, http://www.statisticalenginieering.com
- Jakubowski J.: Modelowanie rynków finansowych. Script, Warszawa 2006.
- Johansen A., Sornette D.: Stock market crashes are outliers. "European Physical Journal B" 1998.
- Zalewska M.: Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego (praca doktorska niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171217999