Pomiar ryzyka finansowego z wykorzystaniem statystycznych modeli rozkładów stabilnych

• Autorzy: Dominik Krężołek , Grażyna Trzpiot
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca prezentuje pewne miary ryzyka finansowego oparte na metodologii VaR. Dodatkowo wykorzystano nieklasyczne założenie, że stopy zwrotu badanych aktywów podlegają prawom alfastabilnym. Założenie to pozwala na dokładne szacowanie ryzyka inwestycji oraz instytucji finansowej. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko finansowe; Pomiar ryzyka; Miernik ryzyka (VaR); Rozkłady stabilne

EN

Financial risk; Risk measures; VaR method; Stable distributions

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 163--171

Twórcy

autor

Dominik Krężołek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Kozubowski T.J., Podgórski K.: A Class of Asymmetric Distributions. "Actuarial Research Clearing House" 1999, Vol. 1.
• Kozubowski T.J., Podgórski K.: Asymmetric Laplace Distributions. "Math. Scientist" 2000, No 25.
• Kozubowski T.J., Podgórski K.: Asymmetric Laplace Laws and Modeling Financial Data. "Mathematical and Computer Modelling" 2001, No 34.
• Vaz de Melo Bends B., Martins de Souza R.: Measuring financial risk with copulas. "International Review of Financial Analysis" 2004, No 13.