Miary niedotrzymania zobowiązania na rynku dyskretnym

• Autorzy: Joanna Utkin , Sławomir Żułtak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy badano trzy dynamiczne miary niedotrzymania zobowiązania [będące wartościami oczekiwanymi kolejnych trzech wielkości; pierwszej - części nieujemnej zdyskontowanej różnicy zobowiązania i wartości końcowej portfela, drugiej - funkcji straty wymienionej części nieujemnej, trzeciej - ilorazu zobowiązania przez wartość końcową portfela] na skończonym rynku obligacji. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek obligacji; Matematyka finansowa; Optymalizacja matematyczna

EN

Bond market; Financial mathematics; Mathematical optimization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 173--183

Twórcy

autor

Joanna Utkin

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Sławomir Żułtak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Artzner P., Delbaen F., Eber J., Heath D.: Coherent measures of risk. "Mathematical Finance" 1999, No 9.
• Cvitanic J., Karatzas I.: On dynamic measures of risk. "Finance and Sto-chastics" 1999, No 3.
• Follmer H., Leukert P.: Efficient hedging cost versus shortfall risk. "Finance and Stochastics" 2000, No 4.
• Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika. Helion, Warszawa 2004.
• Ogryczak W., Opalska-Rutkowska M.: Coherent risk measures and stochastic dominance. [in:] Mathematical, econometrical and computational methods in finance and insurance. Red. P. Chrzan. AE, Katowice 2006.
• Palczewski A.: Risk minimizing strategies for a portfolio of interest rate securities. Institute of Applied Mathematics UW, Warszawa 2005.
• Pliska S.: Wprowadzenie do matematyki finansowej. WNT Warszawa 2005.