Miary oceny efektywności zarządzania portfelami

• Autorzy: Maria Jadamus-Hacura
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Cele pracy jest przedstawienie definicji i własności dwóch miar efektywności portfela: Omega, zdefiniowanej przez Keatinga i Shadwicka w 2002 r. oraz Kappa, będącej uogólnieniem miar Sortino i Omega, zdefiniowanej przez Kaplana i Knowlesa w 2004 r. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym; Analiza portfelowa; Ocena efektywności inwestycji; Mierniki efektywności

EN

Management of investment portfolio; Portfolio analysis; Evaluation of investment efficiency; Effectiveness indicators

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 211--218

Twórcy

autor

Maria Jadamus-Hacura

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Cascon A., Shadwick W.F.: Omega Functions and Omega Metrics: An Introduction to Omega Fund Ranking. TFDC 2004.
• Kaplan P.D., Knowles J.A.: Kappa: A Generalized Downside Risk-Adjusted Performance Measure, "Journal of Performance Measurement" 2004, No 8 (3).
• Keating C., Shadwick W.F.: A universal Performance measure. "The Journal of Performance Measurement" 2002, Spring.
• Shadwick F.: Measuring Investment Performance. The Finance Development Centre 2004.