Analiza porównawcza portfeli fundamentalnych z portfelem zbudowanym na podstawie kryterium wielu czynników

• Autorzy: Monika Hadaś
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu dokonujemy analizy porównawczej stóp zwrotu wieloskładnikowych portfeli fundamentalnych z portfelem zbudowanym na podstawie kryterium wielu czynników, czyli z portfelem, który nie jest portfelem fundamentalnym, ale w swojej idei jest bliższy modelowi portfela fundamentalnego niż modelom zbudowanym na podstawie teorii Markowitza. Konstrukcję portfeli poprzedzamy dywersyfikacją spółek, opartą na syntetycznym mierniku rozwoju - TMAI. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Analiza portfelowa; Analiza porównawcza; Syntetyczny miernik; Portfel papierów wartościowych

EN

Investment portfolio; Portfolio analysis; Comparative analysis; Synthetic meter; Portfolio securities

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 219--231

Twórcy

autor

Monika Hadaś

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bernstain P.: Intelektualna Historia Wall Street. WIG-Press, Warszawa 1998.
• Elton, Edwin J. i Gruber, Martin J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-PRESS, Warszawa, 1998.
• Szkutnik W.: Optymalizacja w warunkach niepewności. Prace Naukowe AE, Katowice 1993.
• Jajuga K.: Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1998.
• Morrison D.F.: Wielowymiarowa Analiza Statystyczna. PWN, Warszawa 1990.
• Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002.