PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 | 239--248
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego : analiza w czasie dyskretnym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zanalizowano zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w optymalnym portfelu inwestycyjnym w czasie dyskretnym. Analiza ta potwierdza, że portfele utrzymywane w ostatnim okresie przed zakończeniem inwestycji składają się tylko z części średniokwadratowej i że zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem obligacji. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Bajeux-Besnainou I., Jordan J., Portait R.: Dynamic Asset Allocation for Stocks, Bonds and Cash. "Journal of Business" 2003.
  • Boulier J.F., Huang S.J., Taillard G.: Optimal management under stochastic interest rates: the case of a protected defined contribution pension fund, "Insurance: Mathematics and Economics" 2001, No 28.
  • Chan K., Karolyi G., Longstaff F., Sanders A.: An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate. "Journal of Finance" 1992, No 47.
  • Cox J., Huang C.F.: Optimal Consumption and Portfolio Policies when Asset Prices Follow a Diffusion Process. "Journal of Economic Theory" 1989, No 49.
  • Cox J., Ingersoll J., Ross S.: A Theory of the Term Structure of Interest Rates. "Econometrica" 1985, No 53.
  • Deelstra G., Grasselli M, Koehl P.F.: Optimal Investment Strategies in a CIR Framework. "Journal of Applied Probability" 2000, No 37.
  • He H.: Convergence from Discrete- to Continuous-Time Contingent Claims Prices. "The Review of Financial Studies" 1990, No 3.
  • MertonR.: Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model. "Journal of Economic Theory" 1971, No 3.
  • Vasicek O.: An Equilibrium Characterization of the Term Structure. "Journal of Financial Economics" 1977, No 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.