PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 | 259--267
Tytuł artykułu

Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli a odporne metody estymacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przeprowadzimy klasyfikację portfeli inwestycyjnych ze względu na wybrane odporne estymatory ryzyka. Analiza wrażliwości klasyfikacji portfeli pozwoli na tworzenie takiej struktury portfela, która może skutecznie chronić inwestora przed stratami wynikającymi ze zmian cen instrumentów finansowych. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Hampel F.R.: The influence curve and its role in robust estimators. "JASA" 1974, No 69.
  • Mosteller F., Tukey J.W.: Data Analysis and Regression: A Second Course in Statistics. Addison-Wesley Publishing Company 1977.
  • Rousseeuw P.J. and Croux C.: Alternatives to the median absolute deviation. "Journal of the American Statistical Association" 1993, No 88.
  • Rousseeuw P., Yohai V.J.: Robust regression by means of S-estimators. Robust and Nonlinear Time Series Analysis. "Lecture Notes in Statistics" 1984, No 26, Springer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.