Giełda papierów wartościowych jako gra dynamiczna z niekompletną informacja po stronie inwestorów

• Autorzy: Agnieszka Kaszkowiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaprezentowano model giełdy jako gry dynamicznej, w której strategie z selekcją portfela w każdej z faz są (z punktu widzenia teorii gier) strategiami równowagi.

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Teoria gier; Zastosowanie teorii gier

EN

Stock market; Game theory; Application of game theory

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
• Strony: 277--282

Twórcy

autor

Agnieszka Kaszkowiak

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Drabik E.: Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
• Lai T.L., Robbins H.: Asymptotically Efficient Adaptative Allocation Rules. "Advances in Applied Mathematics" 1985, No 6.
• Anatharam V., VaraiyaP., Warland J.: Asymptotically Efficient Allocation Rules for the Multiarmed Bandit problem with Multiple Plays - part 1. I.I.D. Rewards, "IEEE Transaction on Automatomatic Control" 1987, Vol. AC-32, No 11.
• Shimkin N., Shwartz A.: Asympotically Efficient Adaptive Strategies In Repeated Games, part 1: Certainty Equivalence Strategies. "Mathematics of Operation Research" 1995, Vol. 20.