Czasopismo
2009
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007
|
323--331
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W opracowaniu wyznaczono wymiar zanurzenia i wykładnik Lapunowa za pomocą klasycznych metod i SSN. W badaniach posłużono się jednowymiarowymi szeregami czasowymi utworzonymi z notowań walut i indeksu WIG. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
323--331
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Abarbanel H.D.: Analysis of Observed Chaotic Data. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1996.
- Grassberger P., Procaccia I.: Charakterization of Strange Attractors. "Physical Review Letters" 1983, No 48.
- Nowiński M.: Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. AE, Wrocław 2007.
- Tadeusiewicz R.: Wprowadzenie do sieci neuronowych. StatSoft Polska, Kraków 2001.
- Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. C.H. Beck, Warszawa 2002.
- Wolf A., Swift J.B., Swinney H.L., Vastano J.A.: Determining Lyapunov Exponents From a Time Series. "Physica" 1985, 16D, No 3, July.
- Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218097