PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 238 Zastosowanie badań operacyjnych : zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka | 153--169
Tytuł artykułu

Analiza wpływu ogólnej koniunktury giełdowej i wzrostu PKB na stopy zwrotu z portfela akcji przy wykorzystaniu rozmytych modeli Markowitza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Impact of Economic Trends and GDP Growth in the Return of Shares Using Fuzzy Markowitz Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisane zostały koncepcje tworzenia portfeli akcji oparte na teorii zbiorów rozmytych. Zaprezentowano modele Ramaswamy i Watady i przedstawiono przykłady ich zastosowania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla spółek indeksowych WIG20. Zadowolenie inwestora ze stopy zwrotu z inwestycji uzależniono od ogólnej koniunktury na rynku i od zmiany Produktu Krajowego Brutto. Przedstawiono zalety i wady opisanych koncepcji tworzenia portfela finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the concept of creating portfolios based on fuzzy set theory. The models of Ramaswamy and Watada are presented. Examples of their use on the Warsaw Stock Exchange for companies WIG20 index are shown. Investor satisfaction with return on investment was conditional on the overall economic situation in the market and of changes in Gross Domestic Product. The paper includes the advantages and disadvantages of described concept of creating financial portfolio. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Heilpern S. [1992], Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Jajuga K. (red.) [2000], Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Just M. [2008], Rozmyte modele wyboru portfela instrumentów finansowych, Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ w Lesznie, nr 6.
  • Ostasiewicz W. [1986], Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
  • Ramaswamy S. [1998], Portfolio selection using fuzzy decision theory, BIS Working Papers, no. 59.
  • Watada J. [2001], Fuzzy portfolio model for decision making in investment, [w:] Dynamical Aspects in Fuzzy Decision Making, ed. Y. Yoshida, Phisica Varlag, Heidelberg, s. 141-162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171218707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.