Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polski

• Autorzy: Milda Burzała

Warianty tytułu

Some Remarks on the Subjekt of Choice Diskrete Model to Forecasting of Publish Economic Activity

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule rozważane są zastosowania modeli jakościowych w analizie zjawisk makroekonomicznych do prognozowania faz aktywności gospodarczej. Inwetora czy innego decydenta często bardziej interesuje kierunek i dynamika zmian gospodarczych niż konkretne wartości określonych wskaźników. Z tego punktu widzenia uzasadnione wydaje się założenie, że aktywność gospodarcza jest stanem jakościowym. (fragment tekstu)

EN

This paper studies the possibilities of the applications qualitative (discrete choice) models in forecasting of economic activity. The brief review of different logit models such as simple binary model, multinomial ordered and unordered model and nested logit model are introduced on the basis of their theoretical assumptions. For many cases economists may be interested in estimate not only the probability of recession, but also probability of economic situations after or before recession. For that reason this paper proposes definition a dependent variable in the multinomial model. The nested logit model is an extension of the multinomial logit model designed to capture some correlation among alternatives (reflect by parameter X). The result is that the structure nested logit model is the same as in the method of definition dependent variable. On the ground of the investigation of the theoretical and practical aspects of qualitative models it is shown how to choose the suitable model to forecasting of economic activity. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Cykl koniunkturalny; Wskaźniki makroekonomiczne

EN

Econometric models; Business cycles; Macroeconomic indicators

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 55
• Strony: 19--42

Twórcy

autor

Milda Burzała

Bibliografia

• Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1993.
• Bartosiewicz S., Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
• Ben-Akiva M., Bierlaire M., Discrete Choice Methods and Their Applications, w: Handbook of Transportation Science, ed. R. Hall, International Series in Operations Research and Management Science vol. 23, 1999.
• Chow G.C., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Dhrymes P.J., Limited Dependent Variables, w: Handbook of Econometrics (vol. 3) ed. Z. Griliches, M.D. Intriligator, Elsevier Science Publishers, BV, 1986.
• Domencich T., McFadden D., Urban Travel Demand, North-Holland, Amsterdam 1975.
• Estrella A., Mishkin F.S., Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators, The Review of Economics and Statistics 1998, 80, 45-61.
• Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
• Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1982.
• Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
• Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
• McFadden D.L., Econometric Analysis of Qualitative Response Models, w: Handbook of Econometrics (vol. 3) eds Z. Griliches, M.D. Intriligator, Elsevier Science Publishers, BV, 1986.
• Train K.E., Discrete Choice Methods with Simulation, University of Cambridge 2003