Uwagi na temat metod predykcji strukturalnej

• Autorzy: Karol Kukuła

Warianty tytułu

Some Remarks on the Methods of Structural Prediction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono zastosowanie klasycznych metod predykcji ekonometrycznej oraz wykorzystanie łańcuchów Markowa dla celów predykcji strukturalnej. Na koniec przedstawiono macierz wzrostu jako narzędzie budowy prognoz strukturalnych, traktując tę aplikację jako etap wstępny w procesie uzyskiwania wielowariantowych prognoz strukturalnych.

EN

Several most often met in literature methods of structural prediction are presented. Attention is focused on the essential and formal dependencies which must be taken into consideration when using a given method. The possibilities of applying the models defined as Markov's chains are discussed at large.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Łańcuch Markowa; Macierze

EN

Econometrics; Markov chain; Matrix

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 355
• Strony: 45--60

Twórcy

autor

Karol Kukuła

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Brown.R.G., Statistical Forecasting for Inventory Control, New York 1958.
• Gajda J., Chomątowski S., Górka K., Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, "Prace Instytutu Planowania", Warszawa 1974.
• Gajęcki R., Wybrane metody prognozowania zmian strukturalnych w przemyśle, w: Przemiany strukturalne w przemyśle, praca zbiorowa pod red. J. Lisikiewicza, Warszawa 1982.
• Gruszczyński M., Koźniewska J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze produkcji przemysłowej, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 1.
• Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, "Przegląd Statystyczny" 1967, z. 2.
• Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, "Zeszyty Naukowe", AE, Seria specjalna: Monografie, .Kraków 1989, nr 89.
• Lee T.C., Judge G.G., Zellner A., Estimating the Paramaters of the Markow Probability Model from Aggregate Time Series Data, Amsterdam - London 1970.
• Lee T.C., Judge G.G., Takayama T., On Estimating the Transition Probabilities of Marków Process, "Journal of Farm Economics" 1965, nr 47.
• Lee T.C., Judge G.G., Zellner A., Estimating the Probability Transition Matrix of the Markow Chain, New York 1970.
• Metody ekonometryczne, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, Warszawa 1974.
• Nowak E., Prognozowanie struktury zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 4.
• Pawłowski Z., Ekonometria, Warszawa 1974.
• Rozanow J.A., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, Warszawa 1974.
• H. Stojanovic D., Dynamiczne prognozowanie agregatowych kategorii ekonomicznych przy pomocy macierzy wzrostu, "Ekonomista" 1975, nr 2.
• Theil H., Rey G., A Quadratic Programming Approach to the Estimation of Transition Probabilities, "Management Science" 1966, nr 12.