Metody odróżniania deterministycznych szeregów czasowych od losowych

• Autorzy: Katarzyna Zeug-Żebro

Warianty tytułu

The Methods Used in Distinguishing Random and Deterministic Systems

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zasadniczym celem opracowania było omówienie kilku metod odróżniania szeregów generowanych przez deterministyczne, chaotyczne systemy dynamiczne od szeregów losowych, tj. wymiar korelacyjny, test mieszania, twierdzenie o resztach. Metody te posłużyły do analizy finansowych szeregów czasowych złożonych z cen akcji. Pod uwagę wzięto 15 spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie co najmniej od 17.05.1995 roku. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Visual Basic oraz pakietu Microsoft Excel.(fragment tekstu)

EN

In this paper we discuss some recent techniques used in distinguishing between probabilistic and deterministic behavior in stock price: the correlation dimension, Brock's residual theorem, the "shuffle diagnostic". Our data set has been composed of daily data obtained from GPW in Warsaw.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Giełda papierów wartościowych; Spółki giełdowe

EN

Time-series; Stock market; Stock market companies

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 56 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 158--168

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug-Żebro

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Brock W.A.: Distinguishing Random and Deterministic Systems: Abridged Version. "Journal of Economic Theory" 1986, No. 40, s. 168-195.
• Frank M., Stengos T.: Some Evidence Concerning Macroeconomic Chaos. "Journal of Monetary Economics" 1988a, Vol. 22, s. 423-438.
• Grassberger P., Procaccia I.: Characterization of Strange Attractors. "Phys. Rev. Lett." 1983. Vol. 50. s. 346-349.
• Grassberger P., Procaccia I.: Measuring the Strangeness or Strange Attractors. "Physica D" 1983a.
• Kim H.S, Eykholt R., Salas J.D.: Nonlinear Dynamics. Delay Time, and Embedding Windows. "Physica D" 1999, 127.
• Scheinkman J.A., LeBaron B.: Nonlinear Dynamics and Stock Returns. "The Journal of Business" 1989a, Vol. 62, No. 3, s. 311-337.
• Schuster H.G.: Chaos deterministyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Takens F.: Detecting Strange Attractors in Turbulence. Lecture Notes in Mathematics. Red. D.A. Rand, L.S. Young. Springer, Berlin 1981.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.