PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 21 | 97--102
Tytuł artykułu

Strategie opcji walutowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest przedstawienie modelu w postaci liniowego zadania decyzyjnego, który pozwala na konstrukcję strategii opcyjnej, złożonej z dowolnej liczby instrumentów (opcji), pozwalającej osiągać maksymalny oczekiwany zysk, przy odpowiednich warunkach ograniczających. Oczekiwany zysk rozumiany jest jako oczekiwana suma wypłat ze składowych opcji portfela oraz otrzymywanych premii ze sprzedaży opcji. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
97--102
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  • Tarczyński W., Zwolniakowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  • Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  • Bachert P., Model optymalizacyjny dla walutowych strategii opcyjnych, "Rynek Terminowy" 6.
  • Piasecki K., Kliber P., O portfelu procesów losowych, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  • Purczyński J., Guzowska M., Estymacja parametrów geometrycznego procesu Wienera, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy..., 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.