Analiza powiązań pomiędzy cenami wieprzowiny na rynku polskim i wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej

• Autorzy: Stanisław Gędek

Warianty tytułu

The Analysis of Pork Price Linkages Between Polish Market and the Markets of Selected EU Countries

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza powiązań cenowych pomiędzy polskim rynkiem wieprzowiny a rynkami wybranych krajów UE przeprowadzona została przy pomocy modelu VAR. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczone w oparciu o wyniki estymacji modelu VAR pozwoliły na opis dynamiki dostosowań cenowych. Uzyskane wyniki wskazują na przyspieszenie reakcji cenowych polskiego rynku wieprzowiny po akcesji Polski do UE. (abstrakt oryginalny)

EN

The VAR model was used in the analysis of pork price linkages between Polish market and the markets of selected EU countries. Impulse response function (IRF), the result of VAR model estimation, was used to describe the price adjustment dynamics. The analysis was based on the monthly pork price notations between 01.1999 and 03.2009. It was found strong evidence that polish pork market has reacted faster to the EU market price impulse in the post-accession period. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek mięsny; Mięso wieprzowe; Ceny; Model wektorowej autoregresji; Funkcje odpowiedzi na impuls

EN

Meat market; Pork meat; Prices; Vector Autoregression Model (VAR); Impulse Response Functions (IRF)

• Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Rocznik: 2009
• Tom: 11
• Numer: z. 3
• Strony: 92--96

Twórcy

autor

Stanisław Gędek

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bibliografia

• Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa, rozdz. 6.
• Conforti P. 2004: Price Transmission in Selected Agricultural Markets. FAO Commodity and Trade Policy Research Working Papers, 7, s. 91-108.
• Hamulczuk M. 2007: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, tom 2 (XVII), s. 195-206.
• Kusideł E. 2000: Modele wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. ABSOLWENT, Łódź.
• Maddala G.S. 2006: Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 609-612.
• Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa, s. 212.
• Stock J.H., Watson M.W. 2007: Introduction to Econometrics. Addison Wesley, Boston.
• Welfe A. 2009: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa.
• (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/pig).