Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem płynności w belgijskim sektorze bankowym - wyniki badania ankietowego

• Autorzy: Bartosz Zieliński

Warianty tytułu

The Survey on the Impact of Global Financial Crisis on Liquidity Risk Management in the Belgian Banking Sector

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Belgia była krajem europejskim, którego trzy największe banki szczególnie ucierpiały podczas ostatniego kryzysu finansowego. W 2008 r. belgijski Fortis z powodu poważnych problemów z płynnością został częściowo zracjonalizowany przez rządy Belgii, Luksemburga oraz Holandii i ostatecznie kupiony przez francuski BNP Paribas. Bank Dexia Belgium, który już w 2008 r. wymagał wsparcia państwa, w październiku 2011 r. został kupiony przez rząd Belgii. Również KBC, który jest aktywnym bankiem w Polsce, w 2008 r. został silnie dekapitalizowany przez rząd Belgii. Celem artykułu jest zobrazowanie ewolucji w postrzeganiu ryzyka utraty płynności przez belgijskie banki komercyjne na skutek kryzysu finansowego oraz uzyskanie wiedzy na temat oczekiwanych zmian w sposobie zarządzania tym ryzykiem. (fragment tekstu)

EN

The current financial crisis has highlighted the critical importance of measurement and management of liquidity risk. Major financial institutions failed to manage liquidity risk properly, leading to the accelerated deterioration of the financial stability of the institutions. We performed the set of interviews with different risk managers responsible for liquidity risk management in the Belgian banks and created the survey on the basis of their responses. The purpose of the survey was to give a snapshot of where banks stand in the evolution of liquidity risk management and the work that remains to be accomplished. Moreover, our intention was to highlight the evolution of liquidity risk management triggered by the financial crisis and market illiquidity. The survey gathers responses from six banking professionals working in liquidity risk. The banks concerned are: one small and two medium retail banks, two large bank holdings and one diversified bank. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kryzys bankowy; Banki; Kryzys finansowy; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie płynnością finansową

EN

Banking crisis; Banks; Financial crisis; Risk management; Liquidity management

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2012
• Tom: 266 Innowacyjność w systemach finansowych
• Strony: 233--247

Twórcy

autor

Bartosz Zieliński

• Uniwersytet Łódzki, doktorant

Bibliografia

• BIS, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel, 2010, s. 1-47.
• BIS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Basel, 2008, s. 1-37.
• CBFA, Report on the management of liquidity risk, circular on liquidity risk management, 2010.
• Committee of European Banking Supervisors, Interim Report on Liquidity Buffers & Survival Periods, London, 2009, s. 1-27.
• De Muynck E., Zielinski B, Liquidity Risk Management, Survey and Framework, Ghent University, 2009, s. 1.
• Financial Services Authority, Consultation Paper: Strengthening Liquidity Standards, London, 2008, s. 1 87.
• http://www.dexia.com/EN/journalist/press_releases/Pages/default.aspx.
• http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id= 10441382.
• Lieven B., De Jonghe O., Vander Vennet R., Does the stock market value hank diversification?, Journal of Banking & Finance" 31, 2007, s. 1999-2023.
• Schuermann T., Stiroh K., Visible and hidden risk factors for banks, Federal Reserve, Bank of New York Working Paper, 2006, s. 31-32.

Identyfikatory

DOI

11089/2013