PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 50 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu | 43--51
Tytuł artykułu

Entropia i wykładnik Hursta a klasyczne miary ryzyka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Topological Entropy and Hurst Exponent Compared with Classic Risk Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech części. Rozdział pierwszy poświęcono entropii, jej definicji, własnościom, interpretacjom oraz przykładom obliczeń zarówno dla rozkładów dyskretnych, jak i ciągłych. W rozdziale drugim definiuje się wykładnik Hursta i jego własności, zaś rozdział trzeci ma charakter empiryczny. Na podstawie wybranych walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obliczono miary ryzyka, dokonano ich porównania i z przeprowadzonych analiz wyciągnięto wnioski.(fragment tekstu)
EN
In the literature covering the fields of financial mathematics, portfolio theory or econometrics there is a great number of different methods to measure the risk of the exchange securites. The article describes an unconventional method of measuring risk - entropy and Hurst exponent. It shows that risk measurement using entropy gives results comparable to those achieved due to the classic methods.(original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Kijima M.: Stochastic Processes with Applications to Finance. Chapman & Hall/CRC, London, New York 2003.
  • Mandelbrot R.B.: Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk. Springer-Verlag, New York 1997.
  • Michalska E.: Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych. W: Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1999, s. 259-270.
  • Mynarski S.: Elementy teorii systemów i informacji. AE, Kraków 1989.
  • Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.