Uwagi o statystyce BDS i wykładniku Hursta w odniesieniu do danych giełdowych

• Autorzy: Katarzyna Zeug

Warianty tytułu

BDS Statistic and R/S Analysis - the Method Distinguishing Random and Deterministic Systems

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest próba odróżnienia deterministycznych szeregów czasowych od losowych za pomocą dwóch metod - statystyki BDS i analizy R/S. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z GPW w Warszawie z okresu od stycznia 2000 roku. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Visual Basic oraz pakietu Microsoft Excel.(fragment tekstu)

EN

In this paper we discuss some recent techniques used in distinguishing between probabilistic and deterministic behavior in stock price: the BDS statistic and R/S analysis. Our data set is composed of daily data obtained from GPW in Warsaw for index WIG and seven company. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Giełda papierów wartościowych; Szeregi czasowe; Excel; Regresja liniowa

EN

Stock market; Time-series; Excel; Linear regression

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 50 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 169--177

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Brock W.A, Dechert W.D., Scheinkman J.A: A Test for Independence Based on Correlation Dimension. SSRI Working Paper No. 8702, Department of Economics, University of Winsconsin, Madison, WI. 1987.
• Grassberger P., Procaccia I: Characterization of Strange Attractors. "Phys. Rev. Lett." 1983, Vol. 50, pp. 346-349.
• Grassberger P., Procaccia I: Measuring the Strangeness of Strange Attractors. "Physica D" 1983a.
• Kim H.S, Eykholt R., Salas J.D.: Nonlinear Dynamics, Delay Time, and Embedding Windows. "Physica D 127" 1999.
• Peters E.E.: Chaos and Order in the Capital Markets. Wiley, New York 1991.
• Scheinkman J.A., LeBaron B.: Nonlinear Dynamics and Stock Returns. "The Journal of Business" 1989a, Vol. 62, No. 3, pp. 311-337.
• Schuster H.G.: Chaos deterministyczny. PWN, Warszawa 1995.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.