PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 205 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych | 81--88
Tytuł artykułu

Ekonometria a finanse - historia i współczesność

Warianty tytułu
Econometrics and Finance - History and Present Times
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować szczególnie dynamiczny rozwój badań w dziedzinie teorii i zastosowań metod ekonometrycznych w finansach. Po części jest on wywołany rozwojem rynków finansowych, po części rozwojem technologii komputerowej, który umożliwia zastosowanie i weryfikację zaawansowanych metod w praktyce. Najbardziej istotne osiągnięcia dotyczą metod analizy finansowych szeregów czasowych. Zalicza się je obecnie do szerokiego działu, umiejscowionego na pograniczu ekonometrii i finansów. Ten dział to ekonometria finansowa (financial econometrics). (fragment tekstu)
EN
The paper describes some relations between econometric models and financial research. First of all, historical facts about emerging of econometrics and modern finance are presented. Then the description of financial econometrics, as well as systematization of the most important models, are given. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bachelier L. (1900), Theory of speculation, Gauthier-Villars, Paris.
  • Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.
  • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay А.С (1997), The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton.
  • Fama E. (1965), The behavior of stock prices. Journal of Business, 37, s. 34-105.
  • Kendall M.G. (1953), The analysis of time series, part 1: prices, Journal of the Royal Statistical Society, 96, s. 11-25.
  • Markowitz H.M. (1952), Portfolio selection, Journal of Finance, 7, s. 77-91.
  • Markowitz H.M. (1959), Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.
  • Merton R.C. (1973), Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4, s. 141-183.
  • Roberts H.V. (1959), Stock market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions, Journal of Finance, 14, s. 1-10.
  • Roy A.D. (1952), Safety first and holding of assets, Econometrica, 20, s. 431- 439.
  • Sharpe W.F. (1963), A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19, s. 277-293.
  • Tobin J. (1958), Liquidity preference as behavior towards risk, Review of Economic Studies, 25, s. 65-86.
  • Working H. (1934), A random difference series for the use in the analysis of time series, Journal of the American Statistical Association, 29, s. 11-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.