Analiza struktury portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2005

• Autorzy: Paweł Weichbroth

Warianty tytułu

The Analysis of the Open Pension Funds' Investment Portfolio Structure between 1999 and 2005

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy przeprowadzono analizę struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999-2005, funkcjonujących od początku reformy. Wyróżnionych zostało sześć składników portfela: akcje NFI - akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,bony skarbowe - bony skarbowe emitowane przez skarb państwa,depozyty bankowe - depozyty bankowe - bankowe papiery wartościowe,obligacje - obligacje skarbu państwa,inne lokaty - inwestycje zagraniczne oraz pozostałe instrumenty wartościowe Powyższy podział wynika z dostępnych danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. (fragment tekstu)

EN

The main goal of this article is to present empirical research of the open pension funds' investment portfolio structure during seven years. The first part covers legal normalization, which regulates investment activity of the open pension funds. The second part presents the results and conclusions of the conducted analysis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Fundusze emerytalne; Fundusze otwarte; Analiza inwestycyjna; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Investment portfolio; Pension funds; Open-ended investment companies; Investment analysis; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Prace Doktorantów AE
• Rocznik: 2007
• Tom: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku : współczesne problemy ekonomiczne
• Strony: 45--62

Twórcy

autor

Paweł Weichbroth

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant

Bibliografia

• Biuletyn kwartalny. Rynek OFE z lat 2000-2005 (Quarterly Bulletin. OFE's Market 2000-2005).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU nr 32, poz. 276).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (DzU nr 229, poz. 2286).
• Rynek funduszy emerytalnych luty 2006 r., ING Nationale-Nederlanden.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 139, poz. 934 z późn. zm.).