Wpływ parametrów rozkładu wielkości szkód na wysokość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC

• Autorzy: Anna Szymańska

Warianty tytułu

The Influence of the Damage Size Distribution on the Net Premium Size in Car Liability Insurance CR

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawowym warunkiem funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego w warunkach rynkowych jest odpowiednie dopasowanie wysokości składek do poziomu ryzyka, jakie reprezentują ubezpieczeni. Dotyczy to zarówno pojedynczego ubezpieczonego, jak i całego portfela. Zbyt niska składka wynikająca z niedoszacowania ryzyka może być przyczyną nieodwracalnych strat, a nawet bankructwa firmy ubezpieczeniowej. Natomiast zbyt wysoka składka powoduje utratę klientów. Kalkulacja składki jest dlatego zagadnieniem trudnym i uzależnionym od działu i grupy ubezpieczeń. Inaczej kalkuluje się składkę w ubezpieczeniach majątkowych, inaczej w ubezpieczeniach na życie. (fragment tekstu)

EN

The rules most often used to estimate net premiums in car liability insurance are the rules based on classical statistical measures. In the case of asymmetric distributions, estimating net premiums by means of location measures seems reasonable. In the paper the influence of the parameter of the distribution of the size of damages and net premium estimating method on the size of net premium have been examined. The research was done for the Paretro type distribution with different parameters. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia komunikacyjne OC; Zasada Pareto; Ryzyko w ubezpieczeniach; Szacowanie ryzyka

EN

Motor insurance; Pareto principle; Insurance risk; Risk estimating

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2010
• Tom: 244 Ubezpieczenia
• Strony: 103--109

Twórcy

autor

Anna Szymańska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
• C. D. Daykin, T. Pentikäinen, M. Pesonen, Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
• H. G. Gerber, Mathematical Risk Theory, Homewood, Philadelfia 1979.

Identyfikatory

DOI

11089/520