Kapitał ekonomiczny w ograniczaniu ryzyka kredytowego banku

• Autorzy: Jerzy Gwizdała

Warianty tytułu

Economic Capital in Credit Risk Limiting in Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ciągu całej dekady banki, firmy ubezpieczeniowe, konglomeraty finansowe wypracowywały nowe zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem, kapitałem i wartością. Banki postanowiły opracować własny model kapitału ekonomicznego, umożliwiający ocenę wielkości i profilu ryzyka oraz zapewniający skuteczną kontrolę w zakresie podejmowania ryzyka. Pomimo tego, że model kapitału ekonomicznego wdrażany jest w polskich bankach dopiero od niedawna, to część z jego składowych, modeli dla poszczególnych rodzajów ryzyk lub parametrów ryzyka powstała i była stosowana dla celów zarządzania ryzykiem znacznie wcześniej. (abstrakt oryginalny)

EN

During the whole last decade banks, insurance companies, financial conglomerates worked out the new integrated approach towards risk, capital and value management. Banks decided to elaborate their own economic capital model, which allows to gauge risk size and its profile and which ensures efficient control in the field of accepting a risk. In spite of the fact that economic capital model has been implemented in Polish banks only recently, some of its components, models for specific risk genres and risk parameters, were created and applied considerably earlier. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Banki

EN

Credit risk; Management of working capital; Banks

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 4/5
• Strony: 227--239

Twórcy

autor

Jerzy Gwizdała

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWN, Warszawa
• Brigham E.F., Houston J. F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t.2, PWE, Warszawa
• Cicirko T. (2009), Modele miar rentowności kapitału w praktyce bankowej, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Brzozowska K., Flejterski S. (red.), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, ZN 548, Szczecin
• Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa
• Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• Lepczyński B., Wierzba R., Iwanicz-Drozdowska M. (2004), Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
• Marcinkowska M. (2007), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, 1.1, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
• Szopa A. (2010), Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, Dylewski M. (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ZN 29, Poznań