Analiza własności opcji supershare

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Analysis of the Properties of Supershare Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono własności opcji supershare: charakterystykę instrumentu, funkcje wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz wartości greckich współczynników. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with supershare options: characteristics of instruments, the payoff function, the pricing model, the influence of selected factors on the options price and on the value of the "Greeks". The empirical data included in the article is presented on the basis of the pricing simulations of the options on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Opcje; Zarządzanie ryzykiem; Instrumenty finansowe

EN

Capital market; Options; Risk management; Financial instruments

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 50
• Strony: 391--401

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E.: Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
• Hull J.C.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1999.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.