Interval Estimation of β in the Model у = х/ + ε, β>0 : Nonbayesian Approach

• Autorzy: Wojciech Zieliński

Warianty tytułu

Estymacja przedziałowa parametru β w modelu y = x/β + ε, β>0 : podejście niebayesowskie

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The problem of estimating β in the statistical model у=x/β + ε, β>0, e~N(0, σ²₀) is considered. A novelty of our approach is to base the point and interval estimations of β on the absolute value of the reciprocal of the standard MSE estimator in the appropriate linear model. Both the case of σ₀ known and σ₀ unknown are considered. (original abstract)

W pracy rozważany jest problem estymacji parametru β w modelu regresji y=x/β + ε, β>0, ε~ N(0, σ²₀). Nowością w podejściu do problemu jest oparcie estymacji punktowej i przedziałowej parametru β na wartości bezwzględnej standardowego estymatora najmniejszych kwadratów. W pracy rozważa się przypadek znanego i nieznanego odchylenia standardowego σ₀. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Regression models; Estimation; Statistical methods

PL

Modele regresji; Estymacja; Metody statystyczne

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 23--30

Twórcy

autor

Wojciech Zieliński

• Agricultural University in Warsaw

Bibliografia

• Brown G. H. (1981), Regression inverse, [in:] Encyclopaedia of Statistical Sciences, S. Kotz, N. L. Johnson (eds.), Vol. 7, John Wiley, New York, 694-696.
• Coleman D. A. (1995), A fixed width interval for 1/β in simple regression, J. Statist. Plann. Inference, 44, 291-312.
• Lehmann E. L. (1986), Testing statistical hypotheses, Wiley, New York.
• Takeuchi H. (1997), A generalized inverse regression estimator in multi-univariate linear calibration, Comm. Statist. - Theory & Methods, 26(11), 2645-2669.
• Zieliński W. (2007), Bayesian confidence intervals for β in the regression model у = x/β + ε, β>0, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 206.