PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski | 199--208
Tytuł artykułu

Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wykorzystanie modeli autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II. Zmienne wybrane do prognozowania to składka przypisana brutto, odszkodowania i świadczenia wypłacone, koszty działalności. Modele zostaną zbudowane na podstawie danych kwartalnych z lat 2003-2010. Autorzy przetestują, jaka klasa modeli (modele SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL) jest przydatna w prognozowaniu. Trafność prognoz, a tym samym ocena modeli zostanie sprawdzona miernikami prognoz ex post.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the application of autoregressive models and vector autoregressive models in forecasting basic variables on the non-life insurance market. The variables chosen for the analysis include gross written premiums, gross claims paid and net-operating expenses. The models are based on the quarterly data from the period 2003-2010. The authors attempt to determine which models can be successfully used in forecasting: SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL. The validity of the forecasts and the evaluation of the models will be conducted using ex post measures.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Handschke J., Funkcje i zadania ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1996.
  • Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
  • Holly R., Szumlicz T., Fulneczko R., Kocjan K., Daszkowski P., Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2003.
  • Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2007.
  • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
  • Ubezpieczenia 2006, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
  • Ubezpieczenia 2007, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
  • Ubezpieczenia 2008, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
  • Ubezpieczenia 2009, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
  • Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
  • Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania, PWN, Warszawa 2003.
  • Zych J., Szumlicz T. (red.), Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2 (specjalny), 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.