Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono wykorzystanie modeli autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II. Zmienne wybrane do prognozowania to składka przypisana brutto, odszkodowania i świadczenia wypłacone, koszty działalności. Modele zostaną zbudowane na podstawie danych kwartalnych z lat 2003-2010. Autorzy przetestują, jaka klasa modeli (modele SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL) jest przydatna w prognozowaniu. Trafność prognoz, a tym samym ocena modeli zostanie sprawdzona miernikami prognoz ex post.(abstrakt oryginalny)
The paper presents the application of autoregressive models and vector autoregressive models in forecasting basic variables on the non-life insurance market. The variables chosen for the analysis include gross written premiums, gross claims paid and net-operating expenses. The models are based on the quarterly data from the period 2003-2010. The authors attempt to determine which models can be successfully used in forecasting: SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL. The validity of the forecasts and the evaluation of the models will be conducted using ex post measures.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
199--208
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Handschke J., Funkcje i zadania ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1996.
- Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
- Holly R., Szumlicz T., Fulneczko R., Kocjan K., Daszkowski P., Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2003.
- Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2007.
- Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
- Ubezpieczenia 2006, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
- Ubezpieczenia 2007, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
- Ubezpieczenia 2008, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
- Ubezpieczenia 2009, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
- Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
- Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.
- Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania, PWN, Warszawa 2003.
- Zych J., Szumlicz T. (red.), Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2 (specjalny), 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230077