Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II

• Autorzy: Monika Papież , Stanisław Wanat

Warianty tytułu

The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wykorzystanie modeli autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II. Zmienne wybrane do prognozowania to składka przypisana brutto, odszkodowania i świadczenia wypłacone, koszty działalności. Modele zostaną zbudowane na podstawie danych kwartalnych z lat 2003-2010. Autorzy przetestują, jaka klasa modeli (modele SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL) jest przydatna w prognozowaniu. Trafność prognoz, a tym samym ocena modeli zostanie sprawdzona miernikami prognoz ex post.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the application of autoregressive models and vector autoregressive models in forecasting basic variables on the non-life insurance market. The variables chosen for the analysis include gross written premiums, gross claims paid and net-operating expenses. The models are based on the quarterly data from the period 2003-2010. The authors attempt to determine which models can be successfully used in forecasting: SARIMA, SARIMAX, VAR, VECM, ARDL. The validity of the forecasts and the evaluation of the models will be conducted using ex post measures.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Ubezpieczenia

EN

Forecasting; Insurances

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 199--208

Twórcy

autor

Monika Papież

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

autor

Stanisław Wanat

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Handschke J., Funkcje i zadania ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1996.
• Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
• Holly R., Szumlicz T., Fulneczko R., Kocjan K., Daszkowski P., Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współpracy i rywalizacji, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2003.
• Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2007.
• Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
• Ubezpieczenia 2006, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
• Ubezpieczenia 2007, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
• Ubezpieczenia 2008, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
• Ubezpieczenia 2009, PIU, Wydawnictwo "GARMOND" (www.piu.org.pl).
• Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
• Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria przykłady zadania, PWN, Warszawa 2003.
• Zych J., Szumlicz T. (red.), Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2 (specjalny), 2009.