Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej

• Autorzy: Paweł Siarka

Warianty tytułu

The Use of Scoring Models in Commercial Banking

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule odniesiono się do problematyki budowy systemów credit- scoringowych oraz ich wykorzystania w systemach bankowych. Przedstawiono rozwój metod scoringowych na tle zmieniającego się otoczenia prawnego, jak również zmieniającej się kondycji światowej gospodarki. Poruszono wiele problemów napotkanych w trakcie wdrażania systemów scoringowych oraz odniesiono się do ograniczeń wynikających z założeń stojących u podstaw modeli wykorzystywanych w bankowości. Omówione zostały rozwiązania wykorzystywane w bankach w obszarze podejmowania decyzji kredytowych, a także ich zalety oraz wady. W artykule podkreślono konieczność prowadzenia dalszych prac nad rozwojem modeli statystycznych w bankowości.(abstrakt oryginalny)

EN

In this article the author describes the essence of credit scoring system and its use in banking systems. It is presented in the context of the development of scoring models caused by the changing legal environment and the condition of the global economy. The author describes a number of problems encountered during the implementation process. He describes a number of constraints arising from the assumptions of the models used in banking. The author of the article discusses quantitative solutions used in banking in the area of credit decision making, as well as he refers to the direction of development of statistical methods in banking.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Skoring kredytowy; Ryzyko kredytowe

EN

Credit scoring; Credit risk

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 246--261

Twórcy

autor

Paweł Siarka

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Ajzerman M.A., Brawerman E.M., Rozonoer L.I., Rozpoznawanie obrazów. Metoda funkcji potencjalnych, Warszawa 1976.
• Altman E.I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
• Anderson R., The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation, Oxford University Press, New York 2007.
• Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1996.
• Basel Committee on Banking Supervision, Supervisory Framework for the Use of "Backtesting" in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements 1996.
• Basel Committee on Banking Supervision, International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework, comprehensive version, 2006.
• Chorng-Shyong Oo, Jih-Jeng H., Gwo-Hshiung T., Building credit scoring models using genetic programming, "Expert Systems with Applications" 2005, no 29.
• Crook J.N., Edelman D.B., Thomas L.C., Recent developments in consumer credit risk assessment, "European Journal of Operational Research" 2007, no 183 (3).
• Engelman B., The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer, 2006.
• Everitt B.S., Dunn G., Applied Multivariate Data Analysis, Halsted Press, New York 1991. Ferguson T.S., Mathematical Statistics. A Decision Theoretic Approach, Academic Press, London 1967.
• Fisher R.A., The use of multiple measurements in taxonomic problems, "Annals of Eugenics" 1936, no 7.
• Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa 2001.
• Gumparthi S., Khatri S., Manickavasagam V., Design and development of credit rating model for public sector banks in India: Special reference to small and medium enterprises, "Journal of Accounting and Taxation" 2011, vol. 3(5).
• Hair J.F., Anderson R.E., Multivariate data analysis, Prentice-Hall, New Jersey 1998.
• Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
• Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
• Janc A., Kraska M., Credit-scoring, nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Warszawa 2001.
• Johnson R.A., Wichern D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall, New Jersey 1998.
• Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
• Lahsasna A., Ainon R., Ying Wah T., Credit scoring models using soft computing methods: a survey, "The International Arab Journal of Information Technology" 2010, vol. 7, no 2.
• Lahsasna A., Ainon R., Wah T., Credit risk evaluation decision modeling through optimized fuzzy classifier, "The International Arab Journal of Information Technology", International Symposium on Information Technology, ITSim, IEEE Computer Society 2008.
• Marzec J., Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalności kredytów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
• Matuszyk A., Credit scoring, CeDeWu, Warszawa 2008.
• Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
• Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
• Řezáč M., Řezáč F., Measuring the Quality of Credit Scoring Models, Credit Research Conferences 2009, The University of Edinburgh, 2009.
• Rosenbaltt F., The Perceptron - a Perciving and Recognizing Automation, Report 85-460-1 Cornell Aeronautical Laboratory, Ithaca 1957.
• Schneier B., Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
• Sobehart J., Keenan S. Measuring default accurately, "Risk" 2001.
• Sobehart J., Keenan S., Stein R., Benchmarking quantitative default risk models: a validation methodology, "Moody's Rating Methodology" 2000.
• Van Gool J., Baesens B., Sercu P., Verbeke W., An Analysis of the Applicability of Credit Scoring for Microfinance, The Academic and Business Research Institute Conference, Orlando USA 2009.
• Van Gool J., Verbeke W., Sercu P., Baesens B., Credit scoring for microfinance: is it worth it?, "International Journal of Finance & Economics" 2012, no 17, vol. (2).
• Wensui L., Improving credit scoring by generalized additive model, SAS Global Forum, 2007.