Zastosowania kopuli niesymetrycznych w modelowaniu ekonomicznym

• Autorzy: Michał Stachura , Barbara Wodecka

Warianty tytułu

Asymmetric Copulas Applications in Economic Modelling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wielowymiarowa analiza danych ekonomicznych w wielu przypadkach musi uwzględniać fakt niewymienności badanych czynników. Taką swoistą asymetrię danych daje się modelować przy użyciu kopuli niesymetrycznych. W opracowaniu przedstawiona jest pewna procedura tworzenia dwuwymiarowych kopuli niesymetrycznych. Procedura ta zilustrowana jest analizą przykładowych danych empirycznych, w przypadku których - na podstawie stosownego testu statystycznego - uprzednio rozpoznana została asymetria. Mimo znacznej złożoności modeli bazujących na kopulach niesymetrycznych i pewnych trudności stąd wynikających, odnotować należy ich zdecydowaną przewagę w sensie większej adekwatności merytorycznej i elastyczności dopasowania w porównaniu z tradycyjnie używanymi modelami bazującymi na kopulach archimedesowych.(abstrakt oryginalny)

EN

In many cases, multidimensional analysis of economic data must take into consideration non-exchangeability of deliberated factors. Such a peculiar data asymmetry may be modelled with use of asymmetric copulas. In the paper a specific procedure of 2- dimensional asymmetric copula construction is presented and, additionally, illustrated with an analysis of exemplary empirical data, asymmetry of which was previously identified on the basis of a proper test. Despite complexity of asymmetric copula models and some further difficulties caused by them, the presented analysis reveals much higher accuracy and elasticity of asymmetric copula models in comparison with the traditional Archimedean ones.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza danych

EN

Data analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 281--288

Twórcy

autor

Michał Stachura

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

autor

Barbara Wodecka

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bibliografia

• Durante F., Construction of non-exchangeable bivariate distribution functions, "Stat Papers" 2009, no 50.
• Heilpern S., Funkcje łączące, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
• Levin A.Yu., On a consistent multidimensional non-parametric test for homogeneity, "Russ. Math. Surv." 1993, vol. 48.
• Liebscher E., Construction of asymmetric multivariate copulas, "J. Multivariate Anal." 2008, no 99.
• Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer, New York 1999.
• R Development Core Team (2011). R: A language and environment for statistical computing.
• R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org/.