Verification of Hypotheses Concerning Parameters of the Regression Model for Complex Samples

• Autorzy: Czesław Domański

Warianty tytułu

Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów modelu regresji dla prób nieprostych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The paper considers the linear regression function у = βx + ε, where β is a vector of unknown parameters and ε is a rest component. In case of complex samples some modifications of test statistics should be made. Results of simulation study revealed that the verification of the hypothesis H₀: β = β₀ should be conducted by means of modified test F.(original abstract)

Problem szacowania parametrów funkcji regresji na podstawie prób nieprostych jest badany z górą od dwudziestu pięciu lat. Przedmiotem badania będzie liniowa funkcja regresji postaci macierzowej: у = βх + ε gdzie β jest wektorem nieznanych parametrów, natomiast ε jest składnikiem resztowym. W przypadku prób nieprostych należy dokonać modyfikacji statystyki testowej, uwzględniając tzw. efekt schematu losowania. W pracy prezentowane są wyniki badań symulacyjnych, które wskazują na konieczność weryfikacji hipotezy H₀: β = β₀ za pomocą zmodyfikowanego testu F.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Statistical tests; Regression analysis; Regression models

PL

Testy statystyczne; Analiza regresji; Modele regresji

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 103--112

Twórcy

autor

Czesław Domański

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Bracha Cz. (1998), Modele reprezentacyjne w badaniu opinii publicznej i marketingu, EFEICT, Warszawa.
• Bracha Cz. (2003), Kilka uwag o szacowaniu efektu schematu losowania, [w:] Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 13-26.
• Goldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
• Holt D., Smith T. M. E. (1979), Post-stratification, J.Roy. Statist. Soc. S. A., 142, 33-46.
• Kish L. (1965), Survey Sampling, J. Wiley, New York.
• Rao C. R. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
• Scott A. J., Holt D. (1982), The effect of two-stage sampling on ordinary least squares methods, JASA, 848-854.
• Theil H. (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
• Wu C.F., Holt D., Holmes D. J. (1988), The effect of two-stages sampling on the F statistic, JASA, 150-159.