PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 65 Statistical inference methods in economic research | 25--32
Tytuł artykułu

On the Moving Block Bootstrap Method for Monitoring Autocorrelated Processes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie metody ruchomych bloków bootstrapowych w monitorowaniu procesów z autokorelacją
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Metody monitorowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kart kontrolnych zostały wprowadzone w 1924 roku przez Waltera A. Shewharta. Klasyczne karty kontrolne wymagają spełnienia założenia normalności rozkładu oraz niezależności pomiarów. W praktyce bardzo często założenia te nie są spełnione. W artykule przedstawiono propozycję monitorowania procesów z występującą autokorelacją. Zaproponowana karta kontrolna wykorzystuje metodę ruchomych bloków bootstrapowych. Ponadto w artykule omówiono konstrukcję karty kontrolnej oraz zbadano jej właściwości z wykorzystaniem symulacji komputerowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The classical control charts are constructed under normality and independence assumptions. In many situations we may have reason to doubt the validity of the independence assumption. The proposal of the contra l chart for monitoring autocorrelated processes is presented in the paper. The properties of this control chart is analyzed in the Monte Carlo study. (fragment of text)
Twórcy
  • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • S. Datta, W.P. McCormic: Bootstrap lnference for a First-Order Autoregression with Posi- tive Innovations. "Journal of the American Statistical Association" December 1995, Vol. 90, No. 432.
  • R. Y. Liu, J. Tang: Control Chart for Dependent and Independent Measurements Based on Bootstrop Methods. "Joumal of the American Statistical Association" 1996, No. 436.
  • G. Kończak: Łańcuchy Markowa w analizie własności procedur kontroli jakości. W: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jąjuga., M Walesiak. ,.Taksonomia" vol. 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2004.
  • B. Efron, R. Tibshirani: An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall, New York 1993.
  • G.E.P. Box, G.M. Jenkins: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983.
  • R.K Rayner: Bootstroping p Values and Power in the First Order Autoregression: A Monte Carlo Investigation. "Journal of Business & Economic Statistics" April 1990, VoL 8. No. 2.
  • D.C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons. New York 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.