On the Moving Block Bootstrap Method for Monitoring Autocorrelated Processes

• Autorzy: Grzegorz Kończak

Warianty tytułu

Wykorzystanie metody ruchomych bloków bootstrapowych w monitorowaniu procesów z autokorelacją

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The classical control charts are constructed under normality and independence assumptions. In many situations we may have reason to doubt the validity of the independence assumption. The proposal of the contra l chart for monitoring autocorrelated processes is presented in the paper. The properties of this control chart is analyzed in the Monte Carlo study. (fragment of text)

Metody monitorowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kart kontrolnych zostały wprowadzone w 1924 roku przez Waltera A. Shewharta. Klasyczne karty kontrolne wymagają spełnienia założenia normalności rozkładu oraz niezależności pomiarów. W praktyce bardzo często założenia te nie są spełnione. W artykule przedstawiono propozycję monitorowania procesów z występującą autokorelacją. Zaproponowana karta kontrolna wykorzystuje metodę ruchomych bloków bootstrapowych. Ponadto w artykule omówiono konstrukcję karty kontrolnej oraz zbadano jej właściwości z wykorzystaniem symulacji komputerowej. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Statistics; Shewhart Control Chart; Bootstrap

PL

Statystyka; Karta kontrolna Shewharta; Metody samowsporne

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 65 Statistical inference methods in economic research
• Strony: 25--32

Twórcy

autor

Grzegorz Kończak

• University of Economics in Katowice, Poland

Bibliografia

• S. Datta, W.P. McCormic: Bootstrap lnference for a First-Order Autoregression with Posi- tive Innovations. "Journal of the American Statistical Association" December 1995, Vol. 90, No. 432.
• R. Y. Liu, J. Tang: Control Chart for Dependent and Independent Measurements Based on Bootstrop Methods. "Joumal of the American Statistical Association" 1996, No. 436.
• G. Kończak: Łańcuchy Markowa w analizie własności procedur kontroli jakości. W: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jąjuga., M Walesiak. ,.Taksonomia" vol. 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2004.
• B. Efron, R. Tibshirani: An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall, New York 1993.
• G.E.P. Box, G.M. Jenkins: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983.
• R.K Rayner: Bootstroping p Values and Power in the First Order Autoregression: A Monte Carlo Investigation. "Journal of Business & Economic Statistics" April 1990, VoL 8. No. 2.
• D.C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons. New York 1996.