Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

• Autorzy: Jerzy Gwizdała

Warianty tytułu

Chosen Risk Measurement Models in Credit Risk Management in a Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie banku na rynku usług finansowych bez stabilnego jego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków. Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

EN

Operation under credit risk conditions holds a special place in the functioning of each bank. There is no way to imagine a bank operating on financial services market without its stable development. Moreover credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently result in the destabilization of the whole system and separate banks. The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor risk. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Ryzyko kredytowe; Usługi finansowe

EN

Banking; Credit risk; Financial services

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 51
• Strony: 35--47

Twórcy

autor

Jerzy Gwizdała

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Glantz M.: Managing Bank Risk, Academic Press, San Diego 2002.
• Gwizdała J.: Aspekty ekonomiczne zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym, [w:] L. Dziawgo, Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
• Gwizdała J.: Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
• Gwizdała J.: Zarządzanie wartością banku komercyjnego w warunkach globalnej gospodarki, [w:] Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
• Ieda A., Marumo K., Yoshiba T.: Simplified Method for Calculating Credit Risk of Lending Portfolios, Monetary and Economics Studies, December 2000.
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym, [w:] Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Kania E., Rosiński P.: Problemy szacowania parametrów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, SGH, Warszawa 2005.
• Krysiak Z.: Wartość firmy - nowoczesne narzędzia decyzyjne, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 9 (117).
• Nowakowski J., Jagiełło R.: Nowoczesne modele ryzyka kredytowego, "Gazeta Bankowa" 2001, nr 7.
• Saunders A., Linda A.: Credit Risk Measurement, John Wiley & Sons, New York 2002.
• Saunders A.: Metody pomirtu ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• Smithson Ch.: Credit Portfolio Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
• Vosicek O.: The loan loss distribution, KMV Corporation, San Francisco 1997.
• Zaleska M.: Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku - system wczesnego ostrzegania, Diffin, Warszawa 2002.