Próba konstrukcji systemu transakcyjnego opartego na wykrywaniu prostych formacji

• Autorzy: Grzegorz Tarczyński

Warianty tytułu

An Attempt to Create a Trading System Based on the Detection of Simple Formations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia systemów transakcyjnych wykorzystującą teorię Dempstera-Shafera. Do generowania sygnałów zajęcia długiej lub krótkiej pozycji wykorzystano proste (zazwyczaj jednodniowe) formacje analizy technicznej. Proces tworzenia systemu jest dwuetapowy. Początkowo, dla zdefiniowanego zbioru elementów ogniskowych, na podstawie danych historycznych oblicza się dla każdej formacji podstawowe przyporządkowania prawdopodobieństwa. Następnie, wykorzystując regułę Dempstera, łączy się rozkłady. W części empirycznej sprawdzono, czy możliwe jest stworzenie opisanego systemu transakcyjnego dla kontraktu terminowego na indeks WIG20. Wynik okazał się negatywny. Podano prawdopodobne powody, dla których konstrukcja takiego systemu okazała się niemożliwa. (abstrakt autora)

EN

The article presents the idea of creating trading systems using Dempster-Shafer theory. Simple (usually one-day) technical analysis formations were used to generate signals. The system is created in two stages. Initially, based on historical data, for a defined set of focal elements, the basic probability assignment of each formation is calculated. The probability distributions can then be united using the Dempster rule. The empirical part examines whether it would be possible to create the transactional system described for a futures contract on the WIG20 index. The result was negative. The likely causes rendering the construction of such a system very difficult are described. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza techniczna; Systemy transakcyjne; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Teoria Demstera-Shafera

EN

Technical analysis; Transaction systems; Decision making under conditions of risk; Dempster-Shafer theory

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 898
• Strony: 27--39

Twórcy

autor

Grzegorz Tarczyński

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Dempster A.P. [1968], A Generalization of Bayesian Inference, "Journal of the Royal Statistical Society", B-30, nr 2.
• Lo A.W., Mamaysky H., Wang J. [2000], Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation, "Journal of Finance", vol. 55, nr 4.
• Nowiński M., Masłowski M. [2007], Test White's Reality Check jako metoda weryfikacji automatycznych systemów transakcyjnych [w:] Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, red. J. Siedlecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
• Pearl J. [1988], Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Interference, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, California.
• Schwager J.D. [2002], Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa.
• Shafer G. [1976], A Mathematical Theory of Evidence, Princeton University Press.
• Tyszka T. [2010], Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.