PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications | 375--401
Tytuł artykułu

Selected Methods of Constructing Effective and Admissible Stocks Portfolios

Autorzy
Warianty tytułu
Wybrane metody konstrukcji efektywnych oraz dopuszczalnych portfeli akcyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto próbę oceny ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych metod portfeli złożonych z akcji. Prezentacji tych dokonano na podstawie modelu Markowitza, jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a, metody Hellwiga oraz metodę konstrukcji portfela akcji z wykorzystaniem współczynników zysku względnego. Przy doborze akcji do portfeli zastosowano metody programowania kwadratowego. Wyniki badań zweryfikowano za pomocą metody Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents risk analysis of effective and admissible securities portfolios. The portfolios were created on the basis of the Markowitz model, the single-factor Sharpe model, the Hellwig method and the method of constructing securities portfolio based on the relative profit coefficients. (original abstract)
Twórcy
autor
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Elton E. J., Gruber M. J. (1995), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley, New York.
  • Jackson M., Staunton M. (2001), Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA, John Wiley, New York.
  • Jajuga K., Jajuga T. (2004), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kolupa M., Plebaniak J. (2000), Budowa portfela lokat, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Smaga E. (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Wierzbicki M. (1995), Analiza portfelowa, MOTTE, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.