Selected Methods of Constructing Effective and Admissible Stocks Portfolios

• Autorzy: Adam Depta

Warianty tytułu

Wybrane metody konstrukcji efektywnych oraz dopuszczalnych portfeli akcyjnych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The paper presents risk analysis of effective and admissible securities portfolios. The portfolios were created on the basis of the Markowitz model, the single-factor Sharpe model, the Hellwig method and the method of constructing securities portfolio based on the relative profit coefficients. (original abstract)

W pracy podjęto próbę oceny ryzyka dla wybranych metod konstrukcji efektywnych i dopuszczalnych metod portfeli złożonych z akcji. Prezentacji tych dokonano na podstawie modelu Markowitza, jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a, metody Hellwiga oraz metodę konstrukcji portfela akcji z wykorzystaniem współczynników zysku względnego. Przy doborze akcji do portfeli zastosowano metody programowania kwadratowego. Wyniki badań zweryfikowano za pomocą metody Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Equity portfolios; Markowitz portfolio theory; Monte Carlo method; Hellwig's method; Risk assessment

PL

Portfel akcji; Teoria portfelowa Markowitza; Metoda Monte Carlo; Metoda Z. Hellwiga; Ocena ryzyka

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2007
• Tom: 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
• Strony: 375--401

Twórcy

autor

Adam Depta

• University of Lodz, Poland

Bibliografia

• Elton E. J., Gruber M. J. (1995), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley, New York.
• Jackson M., Staunton M. (2001), Advanced Modelling in Finance using Excel and VBA, John Wiley, New York.
• Jajuga K., Jajuga T. (2004), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Kolupa M., Plebaniak J. (2000), Budowa portfela lokat, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Smaga E. (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
• Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Wierzbicki M. (1995), Analiza portfelowa, MOTTE, Łódź.