PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications | 403--413
Tytuł artykułu

Effective Portfolio Construction as Multivariate Classification Problem

Warianty tytułu
Konstrukcja efektywnego portfela inwestycyjnego jako problem wielowymiarowej analizy danych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiamy taksonomię portfela inwestycyjnego opartą nie tylko na cenach akcji wybranych spółek, ale także na następujących wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących spółki: stopa zwrotu z kapitału własnego, stopa zwrotu z aktywów, rotacja należności, rotacja zapasów, rotacja zobowiązań, rotacja aktywów, wskaźnik dochodowości akcji. Dzięki zastosowaniu metody głównych składowych wyróżniono te wskaźniki ekonomiczne, które w największym stopniu determinują podział spółek na grupy. Uzyskano także ranking spółek, na podstawie którego wybrano portfel inwestycyjny przynoszący zadawalający zysk w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
An approach to choose a long term investment portfolio is developed. In order to distinguish the best companies among the set of companies traded on Warsaw Stock Exchange the PCM is applied. That method allows finding ratios that determine similarities between companies. Cluster analysis is performed to find groups of similar companies. (original abstract)
Twórcy
  • Warsaw University Life Sciences - SGGW
  • Warsaw University Life Sciences - SGGW; Polish Academy of Science
Bibliografia
  • Hagstrom R.G. (2001), Portfel Warrrena Buffetta. Potęga strategii inwestowania, WNT, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T. (2002), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kaiser H.F. (1958), The Varimax Criterion for Analytic Rotation in Factor Analysis, "Psychometrica", 23, 187-200.
  • Kukułа K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Morrison D. F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
  • Ostasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Sagan A. (2004), Badania marketingowe. Główne kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. 2, Placet, Warszawa.
  • Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. 1, Placet, Warszawa.
  • Tarczyński W., Łuniewska M. (2003), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Ustroń 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, materiały konferencyjne.
  • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka - podejście fundamentalne, Placet, Warszawa, 601-617.
  • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Walesiаk M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Ward J. H., Jr. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, J. Am. Statist. Assoc., 58, 236-244.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171231087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.